1.無間道2（強烈推薦）
這部影片吳鎮宇出場時間並不算長，但是很抓人眼球，裏面他飾演的儒雅黑幫老大，顛覆了以往的古惑仔形象。
2.旺角摣fit人（吳鎮宇最滿意的電影）
影片分為前後兩個故事，講的都是同壹個黑幫老大的成長經歷，第壹個是謊言，第二個才是真實的故事。正是這種新穎的敘述方式，讓吳鎮宇有機會在電影中，以相同的形象演繹了“兩個”完全相反的人。該片也花的香港壹些電影節的獎項。
3.古惑仔之人在江湖
同樣是壹部黑幫片。吳鎮宇以此片涉足壹流影人的行列，值得壹看。
4.槍火（強烈推薦）
杜琪峰導演的大作，吳鎮宇以此片中的出色表演獲得金馬影帝。不必多說，不能不看
5.放逐
有人說他是《槍火》的續集，有人說他是杜琪峰式黑色的敗筆。無論怎樣，影片的故事還是黑幫片中比較感人的。5個殺手在最後用各自的生命，為不曾出口的友誼抹上了壹筆血紅。
6.沖上雲霄（無限電視劇）
上面推薦的都是黑幫片，吳鎮宇不是殺手就是古惑仔。然而有壹部職業劇絕不能忽視，這就是《沖上雲霄》。吳鎮宇曾經表示，自己其實最拿手的是愛情片。在《沖上雲霄》中，他的言論得到了有力的證實。吳鎮宇也憑該片獲得了“觀眾最喜愛的角色”獎。
如果想了解壹個全面的吳鎮宇，建議將以上的作品細細品味。此外，如果有時間，還可以觀看《高度戒備》、《爆裂刑警》、《梁山伯與朱麗葉》這三部影片，其中後兩部均為葉偉信導演的作品，同樣強烈推薦。