截止2021年7月14日，張衛健沒有孩子。
1997年，張茜拍《神捕》時，張衛健在拍《歡喜遊龍》，因同在壹個片場拍戲相識。
1999年，再度合作《陳夢吉傳奇》時感情升溫。
2009年1月12日，張衛健和張茜結束10年愛情長跑，在菲律賓聖奧古斯汀教堂舉行婚禮。
早年經歷
張衛健年少時就讀於聖芳濟書院。從念小學開始，張衛健就很愛演戲，喜歡研究人，上中學時坐在街上看人或是坐很擠的公***汽車，因為那樣可以聽到別人講話。學校每次辦舞臺劇，他總是導演、編劇、演員、道具（人扮）。在壹次偶然間得到張國榮的電話號碼，之後得到其幫助。
1982年，他參加第壹屆新秀歌唱大賽，進入前三十名，第二年他沒參加決賽就退出了。